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† #백테스팅 #역산 #시뮬레이션

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이 노트에 대하여

백테스팅은 금융에서 온 말이지만, 여기서는 더 넓게 쓴다. 이미 벌어진 사건과 데이터를 두고, 에이전트나 사람이 어느 정도로 맥락을 읽고 설명할 수 있는지를 검증하는 방식이다. 역산과 시뮬레이션, 검증은 모두 이 축에서 함께 읽힌다.

History

  • [2026-04-15 Wed 13:22] 생성 — margincli의 transaction / signal / memo 구조를 사후 검증 관점으로 읽기 위해 메타 노트 추가.

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백테스팅은 예측이 아니다

백테스팅은 “미래를 맞힌다”는 말보다 “이미 벌어진 일에서 판단의 질을 검증한다”는 말에 가깝다. 결과가 아직 오지 않은 상태에서 미래를 점치는 것이 아니라, 결과가 이미 주어진 시점에서 어떤 설명과 판단이 얼마나 타당했는지를 되짚어 보는 것이다.

금융에서는 과거 시세와 조건을 넣고 전략이 얼마나 통했는지 보는 데 오래 써 왔다. 힣의 맥락에서는 이것이 조금 바뀐다. 핵심은 투자 전략 검증이 아니라, 에이전트가 사건과 지표를 읽고 거래 데이터의 변화를 얼마나 맥락적으로 설명할 수 있는지 를 보는 것이다.

역산과 시뮬레이션

역산은 이미 나온 결과에서 출발해, 어떤 조건과 사건이 그 결과에 영향을 주었는지를 되짚는 일이다. 시뮬레이션은 조건을 바꾸었을 때 어떤 변화가 가능했을지를 계산해 보는 일이다. 둘은 반대가 아니라 짝이다.

  • 역산 — 결과에서 원인을 추적한다.
  • 시뮬레이션 — 가정한 조건을 넣어 결과를 탐색한다.
  • 백테스팅 — 이 둘을 과거 데이터에 다시 걸어 판단과 구조를 검증한다.

그래서 이 메타는 계산 테크닉만이 아니라, 판단의 책임성과 검증 가능성을 함께 다룬다.

margincli에서의 의미

margincli가 단순한 마진 계산기가 아니라면, 거래(transaction)와 외부 신호(signal), 판단 메모(memo)를 같은 그릇에 담아야 한다. 그리고 그 그릇이 정말 유효한지 확인하려면 사후 검증 절차가 필요하다. 그 절차를 설명하는 가장 적절한 이름이 바로 백테스팅이다.

예를 들면 이런 식이다.

  • 2023-03-10에 어떤 금융 사건이 있었다.
  • 그 직후 특정 카테고리 마진이 실제로 흔들렸다.
  • 에이전트에게 사건과 지표만 주고 memo를 생성하게 한다.
  • 그 설명이 실제 거래 데이터의 변동과 얼마나 맞는지 비교한다.

이렇게 보면 백테스팅은 예측 모델의 사치가 아니라, 힣이 원하는 ‘이미 벌어진 일에서 AI의 이해를 검증하는 과정’ 그 자체다.

앎의 틀과 검증

여기서 중요한 것은, 검증도 완전히 중립적이지 않다는 점이다. 같은 데이터와 사건을 두고도 무엇을 중요하게 읽느냐는 앎의 틀에 따라 달라진다. 그래서 백테스팅은 단지 숫자 채점이 아니라, 어떤 틀로 사건과 지표를 읽고 memo를 만들었는지까지 드러내는 장치다.

이 메타가 #앎의틀 과 맞닿는 이유도 여기에 있다. 사후 검증은 전략의 정답 찾기만이 아니라, 자기 판단 체계의 한계를 드러내는 거울이 될 수 있다.

KEYWORDS: 백테스팅 역산 시뮬레이션

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